AssetCategoryReal PriceTomorrow7 DaysNext MonthNext Year5 Years10 YearsMACD SignalMA Cross200-MA TrendVolatilitySharpe RatioDividend Yield
US10Y
US10Y
US 10Y Treasury Yield
Bonds
4.40%
4.351%
-1.20%
4.273%
-2.98%
4.167%
-5.38%
4.099%
-6.93%
4.052%
-7.99%
--------------
US30Y
US30Y
US 30Y Treasury Yield
Bonds
4.98%
4.920%
-1.20%
4.844%
-2.73%
4.853%
-2.56%
4.777%
-4.07%
4.795%
-3.72%
--------------
US02Y
US02Y
US 2Y Treasury Yield
Bonds
3.91%
3.867%
-1.20%
3.797%
-3.00%
3.681%
-5.95%
3.518%
-10.13%
3.349%
-14.43%
--------------
UK10Y
UK10Y
UK 10Y Gilt Yield
Bonds
5.07%
5.011%
-1.20%
4.920%
-3.00%
4.770%
-5.96%
5.021%
-1.00%
5.534%
+9.10%
--------------
DE10Y
DE10Y
Germany 10Y Bond Yield
Bonds
3.11%
3.073%
-1.20%
3.017%
-3.00%
2.927%
-5.90%
3.152%
+1.34%
3.460%
+11.26%
--------------
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Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.

产量下降幅度最大每年

1
2年
美国2年期
−61.2bp
2
5年
美国5年期国债
−56.2bp
3
10年
美国10年期债券
−53.5bp
4
镀金
英国10年期金边债券
−50.2bp

下周收益率上升每周

1
镀金
英国10年期金边债券
+2.8bp
2
BTP
意大利BTP 10年期
+2.8bp
3
10年
美国10年期债券
+2.5bp
4
联邦国防军
德国外滩
+2.2bp

热门交易资产 (下个月)

美国国债
2年
美国2年期
↓ -1bp
5年
美国5年期国债
↑+1bp
10年
美国10年期债券
↑+3bp
30年
美国30年期债券
↑ +2bp
欧洲主权国家
联邦国防军
德国外滩
↑+1bp
镀金
英国金边债券
↑ +2bp
燕麦
法国燕麦
↑+1bp
BTP
意大利BTP
↑ +2bp
亚太债券
日本国宝
日本央行
↑+1bp
AGB
澳大利亚10年期国债
↑ +2bp
广电总局
中国10年期国债
↓ -1bp
韩国旅游局
韩国10年期
↑+1bp

哪个时间范围适合您?

表中的每一列都服务于不同的固定收益策略。
明天
债券黄牛
国债期货当日交易。对拍卖结果和经济印刷品做出反应。
下周
宏观交易者
围绕 FOMC 会议、消费者物价指数 (CPI) 发布和就业报告进行定位。
下个月
曲线交易者
收益率曲线陡峭/平坦交易、久期管理和对冲。
明年
收益投资者
锁定收益率、阶梯期限并计划利率周期定位。

它是如何运作的

1

速率和曲线分析

联邦基金期货、OIS 掉期、期限溢价模型、收益率曲线动态。

2

央行政策

FOMC 点阵图、欧洲央行前瞻指引、日本央行 YCC、英国央行 MPC 信号。

3

通货膨胀和增长数据

50K+ 来源 — CPI、PCE、就业、GDP、国债拍卖需求。

重要免责声明

所有预测仅用于教育目的。基于历史数据,平均准确度为 65-70%。债券收益率随时可能发生变化。

不是财务建议。固定收益交易涉及风险,包括本金损失。交易前请咨询有执照的顾问。

美国财政部
美联储
欧洲央行和日本央行数据
50K+ 新闻来源
拍卖结果
每小时更新

常见问题解答

产量的预测准确度如何?
24小时预测方向准确度为65–70%,每周预测准确度为58–63%。债券确实严重受到央行政策的影响,而央行政策可能会急剧变化。
债券预测多久更新一次?
FOMC决定、CPI/NFP发布、国债拍卖或欧洲央行/日本央行政策变化后15分钟内进行额外重新计算。
年度预测下降意味着什么?
下跌意味着债券价格上涨。该模型预计央行将在未来降息,从而推低一年并推高债券价值。
为何日本国债预期上调?
日本央行一直在逐步使政策正常化,远离超低利率。该模型预计日本国债将继续面临缓慢的上行压力。
市场脉搏中显示的2s10s价差是多少?
这是10年和2年期国债之间的差异。正值=正常曲线,负值=反向曲线(期内信号)。目前+22bp(真空正值)。
这是财务建议吗?
不,用于教育目的。债券交易涉及损失风险。经常自行研究并咨询有票据的财务顾问。

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