Deriv 波動性75策略回測：1000次交易後實際上有咩效果？

第一次試交易波動性75，我以為我搵到個完美嘅市場。冇新聞震撼。冇央行。只係乾淨，持續嘅價格動向。

兩個星期之內，我爆咗我第一個帳戶。

呢個經歷迫使我停止猜測，開始測試。我決定將交易當係一個研究項目，而唔係追指標或者喺論壇度抄策略。

我承諾記錄每一個交易。

冇跳過嘅損失。冇櫻桃摘贏。

經過幾個月嘅交易同記錄所有嘢，我最後得到咗一個有1，000個交易嘅數據集，係波動性75。呢個數據改變咗我嘅交易方式。

呢篇文章本質上係我嘅私人交易期刊，濃縮成一個指南。呢個係我希望喺開始之前有嘅 Deriv 波動性75策略後測。

如果你打算認真交易合成指數，首先要開個示範帳戶或者實時帳戶，噉你就可以喺我喺呢度分享嘅數據旁邊測試策略。

開始自己測試呢啲策略呢度係 Deriv。

點解我揀波動75做後測

喺所有合成指數入面，波動率75嘅行為最似係一個高動量嘅工具。

動作係快嘅，回落係急劇嘅，而且趨勢可以比預期長好多。

從我早期嘅觀察，有三樣嘢突出咗：

• 指數趨勢強勁，但唔係持續
• 動量峰值突然發生
• 大部分損失都係嚟自橫盤期間嘅交易

如果你唔熟悉呢啲市場係點樣產生，我建議你睇吓呢個解釋Deriv 合成指數實際上係點樣運作喺測試策略之前。

理解指數背後嘅機制幫我更好噉解釋我嘅結果。

我點樣構建1，000個交易回測

我唔想用歷史數據進行理論回溯測試。我想要一啲更接近真實交易條件嘅嘢。

所以我記錄咗現場交易。

測試條件

參數	價值
總交易量	1，000
市場	波動性75
平台	Deriv MT5
測試過嘅時間框架	M1， M5
每次交易嘅風險	1 %
帳戶大小	1，000美元
測試持續時間	4 個月

每個交易包括：

• 入場原因
• 市場狀況
• 指標確認
• 結果
• 螢幕截圖評論

Deriv 波動性75策略後測最令人驚訝嘅部分唔係邊啲策略有效。

當佢哋停止工作嗰陣，就係發現緊。

我測試過嘅三個策略

經過幾百個交易，我發現大部分策略都分為三大類別。

1. 趨勢延續
2. 突破交易
3. 逆轉設定

所以我決定喺每個類別測試一個有結構嘅策略。

策略1：移動平均回調

呢個係趨勢條件下最一致嘅設定。

個諗法好簡單。

等價格走勢強勁，然後喺回調之後進入。

設定規則

• 50 EMA 以上 200 EMA 就可以買入
• 等回調到 50 EMA
• 用 RSI 喺50以上確認
• 喺看漲蠟燭收市入面

後測結果

公制	結果
交易	382
贏率	56 %
平均報酬：風險	1.6 : 1
最大提款	9 %

乍看之下，56 % 嘅贏率聽落唔算好印象深刻。

但係因為贏家大過輸家，所以個策略最後都係有利可圖。

呢度真正嘅教訓係耐性。

大部分連輸都係發生喺我喺橫盤市場期間強制入場嘅時候。

策略二：波動性突破

波動性75鍾意爆炸性嘅突破。問題係佢哋好多都好快失敗。

我嘅突破系統主要集中喺壓縮區域。

設定規則

• 布林帶擠壓
• 價格突破範圍高/低
• 用動量蠟燭入去
• 停喺突破水平以下

後測結果

公制	結果
交易	311
贏率	48 %
平均報酬：風險	2.1 : 1
最大提款	14 %

呢個策略產生咗最大嘅贏家。

但係佢亦都係連輸最長嘅一次。

我最差嘅一段係連續11場輸。

嗰段時間教咗我一個關於波動性市場嘅痛苦教訓：
就算係好嘅設定都會經常失敗。你亦可以睇下我嘅指南Deriv 支出數學去搞清楚點樣喺平台上面獲利。

不過， Deriv 波動性75策略嘅後測顯示咗一啲有趣嘅嘢。

只係幾個強勁嘅突破交易經常會覆蓋好多小損失。

策略三： RSI 逆轉

呢個係大部分交易者期望有效嘅策略。

波動性飆升， RSI 變得極端，價格反轉。

實際上，呢個方法係最差嘅。

設定規則

• RSI 高於 80 或低於 20
• 輸入相反嘅方向
• 小止損

後測結果

公制	結果
交易	307
贏率	42 %
平均報酬：風險	1.2 : 1
最大提款	18 %

主要問題係強勁嘅趨勢。

波動率75可以長期保持超買。

試圖淡化嗰啲動作通常會導致反覆嘅損失。

呢個就係好多交易者破壞佢哋戶口嘅地方。

佢哋假設極端指標意味著逆轉即將到來。

但係合成指數嘅行為同傳統嘅外匯對唔同。

頭300個交易教咗我啲咩

當我睇返我啲數據嘅早期部分嗰陣，出現咗一個模式。

大部分損失都係嚟自過度交易。

我嘅交易頻率係噉樣嘅：

每個會議嘅交易	贏率
5-10	58 %
10-20	49 %
20 +	41 %

我做嘅交易越多，我嘅表現就越差。

呢個證實咗我之前喺讀書嗰陣懷疑過嘅嘢點解好多 Deriv 交易員最後都係爆戶口。

最大嘅問題唔係策略。

呢個係交易頻率同情緒決定。

測試中途：一個令人驚訝嘅發現

大約係500號交易，我留意到有個新嘅模式。

一日嘅時間重要過策略本身。

某啲時間一直產生更好嘅設定。

最好嘅交易窗口

時間（ UTC ）	觀察
06:00 - 09:00	順暢嘅趨勢
12:00至15:00	市場波動
18:00至21:00	強烈嘅爆發

避免低質素嘅時期可以大大改善結果。

呢個係我 Deriv 波動性75策略後測中最大嘅單一改進。

呢個階段我亦都開始嘗試自動化同機械人。如果你好奇自動化系統同手動交易相比係點，我喺呢個細分分享咗我嘅經驗Deriv DBot 同抄本交易系統。

1,000 次交易之後實際上有咩效果

當個實驗結束嗰陣，我總結咗成個數據集。

最後嘅表演

策略	交易	贏率	利潤
MA 回拉	382	56 %	+ 18 %
突破	311	48 %	+ 21 %
RSI 逆轉	307	42 %	-11 %

有兩個策略幸存下來。

一個失敗咗。

Deriv 波動性75策略後測最大嘅外賣係，趨勢持續主導呢個市場。

試圖對抗呢個趨勢一直蝕錢。

保持帳戶生存嘅風險管理

策略好重要。

但係風險控制更加重要。

呢啲規則帶嚟最大嘅分別：

• 每次交易永遠唔好冒超過1 % 嘅風險
• 連續輸咗3次之後停止交易
• 每個交易日最多 10 個交易
• 喺回撤期間減少頭寸大小

如果冇呢啲規則，單單係突破策略就可以喺連輸期間抹殺個戶口。

我犯咗最危險嘅錯誤

喺740號交易號碼左右，我犯咗一個經典嘅錯誤。

我喺連輸之後將我嘅頭寸大小增加咗一倍。

結果：

連續輸三場。

嗰個情緒決定抹去咗差唔多40個交易嘅利潤。

佢加強咗一啲簡單但殘酷嘅嘢。

一致性比輝煌更重要。

大部分交易者都會忽略嘅隱藏邊緣

睇完所有1，000個交易之後，最大嘅優勢唔係一個秘密指標。

係市場選擇同耐性。

最好嘅交易發生喺以下時間：

• 壓縮後揮發性擴大
• 喺較高嘅時間範圍內形成嘅趨勢
• 交易頻率保持低

換言之，邊緣係由等待而來。

初學者係咪應該交易波動性75？

係呀，但係只有當佢哋將佢當係一個有結構嘅系統噉對待。

波動性75移動得好快。噉樣令到佢令人興奮，但亦都危險。

如果冇嚴格嘅風險控制，呢個市場嘅速度可以好快抹殺戶口。

所以我建議喺擴大位置大小之前慢慢測試策略。

如果你想自己執行回測同比較結果，你可以喺呢度開個 Deriv 戶口同埋好似我噉開始記錄交易。

1000 次交易後嘅最後諗法

當我開始呢個實驗嗰陣，我期望會發現完美嘅設置。

相反，我發現咗一啲更有價值嘅嘢。

冇完美嘅策略。

但係有啲可以重複嘅模式。

Deriv 波動性75策略後測顯示，盈利能力來自以下組合：

• 簡單嘅策略
• 嚴格嘅風險管理
• 有限嘅貿易頻率
• 喺側市期間嘅耐性

大部分交易者都會搵一個神奇嘅指標。

現實中，邊緣通常嚟自紀律同數據。

如果你認真想交易合成指數，我強烈建議你經營你自己嘅交易日誌。

你可能會驚訝呢啲數字顯示出嚟嘅嘢。

如果你準備好自己開始測試呢啲策略，開個 Deriv 戶口同埋開始你自己嘅1，000個交易實驗。