Deriv ボラティリティ 75 戦略のバックテスト: 1,000 回の取引後に実際に何が機能するか?

初めてボラティリティ 75 の取引を試みたとき、完璧な市場を見つけたと思いました。ショックなニュースはありません。中央銀行はありません。クリーンで継続的な値動きです。

2週間以内に、私は、初めてのアカウントが壊れた。

その経験により、私は推測をやめてテストを開始するようになりました。インジケーターを追いかけたり、フォーラムから戦略をコピーしたりする代わりに、私はトレードを研究プロジェクトのように扱うことにしました。

私はすべての取引を記録することを約束しました。

スキップ損失はありません。チェリーピック勝ちはありません。

何か月にもわたる取引とすべての文書化を経て、ボラティリティ 75 に関する 1,000 件の取引のデータセットが完成しました。そのデータは私の取引方法を変えました。

この記事は基本的に私の個人的なトレード日記を 1 つのガイドに凝縮したものです。これは、始める前にできればよかったと思う、Deriv ボラティリティ 75 戦略のバックテストです。

合成指数を真剣に取引する予定がある場合は、まずデモ口座またはライブ口座を開設して、ここで共有しているデータに沿って戦略をテストできるようにしてください。

これらの戦略を自分でテストし始めてくださいDerivはこちら。

バックテストにボラティリティ 75 を選んだ理由

すべての合成インデックスの中で、ボラティリティ 75 は最もモメンタムの高い商品のように動作します。

動きは速く、下落は激しく、トレンドは予想よりもはるかに長く続く可能性があります。

私の初期の観察から、次の 3 つのことが際立っていました。

• 指数は強い傾向にありますが、常にではありません
• 勢いの急上昇は突然起こる
• 損失のほとんどは横ばい期間中の取引によるものでした

これらの市場がどのように生成されるのかよくわからない場合は、この説明を読むことをお勧めします。Deriv 合成インデックスが実際にどのように機能するか戦略をテストする前に。

インデックスの背後にある仕組みを理解することで、結果をより適切に解釈することができました。

1,000 件の取引バックテストをどのように構成したか

過去のデータを使用した理論的なバックテストは望んでいませんでした。実際の取引状況に近いものが欲しかった。

そこで私はライブトレードを記録しました。

試験条件

パラメータ	価値
合計取引数	1,000
市場	ボラティリティ 75
プラットフォーム	Deriv MT5
テストされた時間枠	M1、M5
取引ごとのリスク	1%
アカウントサイズ	1,000ドル
テスト期間	4ヶ月

各取引には次のものが含まれます。

• エントリー理由
• 市況
• インジケーターの確認
• 結果
• スクリーンショットのレビュー

Deriv ボラティリティ 75 戦略バックテストで最も驚くべき点は、どの戦略が機能したかではありませんでした。

彼らがいつ仕事をやめたかを発見したのです。

私が試した 3 つの戦略

何百もの取引を検討した結果、ほとんどの戦略が 3 つのカテゴリーに分類されることに気づきました。

1. トレンド継続
2. ブレイクアウト取引
3. リバーサルセットアップ

そこで、各カテゴリから 1 つの構造化された戦略をテストすることにしました。

戦略 1: 移動平均のプルバック

これは、トレンド条件下で最も安定したセットアップでした。

アイデアはシンプルでした。

価格が強いトレンドになるのを待って、反発後にエントリーします。

セットアップルール

• 買いの場合は 200 EMA を超える 50 EMA
• 50EMAまでの戻りを待つ
• RSIが50以上であることを確認
• 強気のローソク足終値でエントリー

バックテスト結果

メトリック	結果
取引	382
勝率	56%
平均報酬:リスク	1.6:1
最大ドローダウン	9%

一見すると、56% という勝率は驚くべき数字とは思えません。

しかし、勝者の方が敗者よりも大きかったため、この戦略は利益を上げて終了しました。

ここでの本当の教訓は忍耐でした。

連敗のほとんどは、横ばい相場のときに無理にエントリーしたときに起こりました。

戦略 2: ボラティリティのブレイクアウト

ボラティリティ 75 は爆発的なブレイクアウトを好みます。問題は、その多くがすぐに失敗してしまうことです。

私のブレイクアウト システムは圧縮ゾーンに焦点を当てていました。

セットアップルール

• ボリンジャーバンドのスクイーズ
• 価格ブレイクは高値/安値の範囲にあります
• モメンタムキャンドルでエントリー
• ブレイクアウトレベル以下でストップ

バックテスト結果

メトリック	結果
取引	311
勝率	48%
平均報酬:リスク	2.1:1
最大ドローダウン	14%

この戦略は最大の勝者を生み出しました。

しかし、それは最長の連敗記録でもあった。

私の最悪の試合は11連敗でした。

この時期は、ボラティリティ市場についての痛い教訓を私に教えてくれました。
適切なセットアップでも失敗することはよくあります。私のガイドもチェックしてくださいDeriv 支払いの計算プラットフォームで利益を上げることについてもっと理解するために。

それでも、Deriv ボラティリティ 75 戦略のバックテストは興味深いことを示しました。

ほんの数回の強力なブレイクアウトトレードで、多くの小さな損失をカバーできることがよくありました。

戦略 3: RSI 反転

これは、ほとんどのトレーダーが効果を期待する戦略でした。

ボラティリティが急上昇し、RSIが極端になり、価格が反転します。

実際にやってみると、最悪の結果でした。

セットアップルール

• RSIが80以上または20未満
• 反対方向に進入してください
• 小さなストップロス

バックテスト結果

メトリック	結果
取引	307
勝率	42%
平均報酬:リスク	1.2:1
最大ドローダウン	18%

主な問題は強いトレンドでした。

ボラティリティ 75 は長期間にわたって買われすぎになる可能性があります。

これらの動きをフェードアウトしようとすると、繰り返し負けることがよくありました。

多くのトレーダーがここで口座を破棄します。

彼らは、極端な指標は反転が近づいていることを意味していると想定しています。

しかし、合成インデックスは従来の外国為替ペアとは異なる動作をします。

最初の 300 回の取引が教えてくれたこと

データの初期部分を確認したところ、あるパターンが現れました。

損失のほとんどは過剰取引によるものでした。

私のトレード頻度はこんな感じでした。

セッションごとの取引数	勝率
5～10	58%
10～20	49%
20歳以上	41%

取引が増えれば増えるほど、パフォーマンスは悪化していきました。

これは私が以前に勉強中に疑問に思っていたことを裏付けましたなぜ多くのDerivトレーダーはアカウントを吹き飛ばすことになるのか。

最大の問題は戦略ではありません。

それはトレードの頻度と感情的な決断です。

テスト途中: 驚くべき発見

取引番号 500 あたりで、新しいパターンに気づきました。

戦略そのものよりも時間帯が重要でした。

特定の時間では、より良いセットアップが一貫して生成されました。

最適な取引ウィンドウ

時間 (UTC)	観察
06:00～09:00	スムーズなトレンド
12:00～15:00	波乱万丈の市場
18:00～21:00	強い吹き出物

質の低い期間を避けることで、結果が劇的に改善されました。

これは、私の Deriv ボラティリティ 75 戦略バックテストにおける最大の改善でした。

この段階で、自動化とボットの実験も開始しました。自動化システムが手動取引とどのように比較されるかについて興味がある場合は、この内訳で私の経験を共有しました。Deriv DBot およびコピー取引システム。

1,000回の取引後に実際に効果があったこと

実験が終了したら、完全なデータセットを要約しました。

最終公演

戦略	取引	勝率	利益
MAプルバック	382	56%	+18%
起こる	311	48%	+21%
RSIリバーサル	307	42%	-11%

2つの戦略が生き残った。

1つは失敗しました。

Deriv ボラティリティ 75 戦略のバックテストから得られた最大のポイントは、トレンド継続がこの市場を支配しているということでした。

トレンドに抗おうとすると、一貫してお金を失います。

アカウントを存続させるリスク管理

戦略が重要でした。

しかし、リスク管理の方がより重要でした。

これらのルールが最大の違いを生みました。

• 取引ごとに 1% を超えるリスクを負わないでください
• 3連敗したら取引停止
• セッションごとに最大 10 件の取引
• ドローダウン中のポジションサイズを減らす

これらのルールがなければ、ブレイクアウト戦略だけで連敗中にアカウントが全滅していた可能性があります。

私が犯した最も危険な間違い

取引番号 740 のあたりで、私は典型的な間違いを犯しました。

連敗の後、私はポジションサイズを2倍にしました。

結果：

３連敗。

そのたった一度の感情的な決断で、約40回のトレードに相当する利益が消え去った。

それは単純だが残忍なものを強化した。

輝きよりも一貫性が重要です。

ほとんどのトレーダーが無視する隠れたエッジ

1,000 件の取引すべてをレビューした結果、最大の優位性は秘密の指標ではありませんでした。

それは市場の選択と忍耐でした。

最良の取引が行われたのは次の場合です。

• 圧縮後にボラティリティが拡大
• より高い時間枠で形成されたトレンド
• 取引頻度は低いまま

言い換えれば、エッジは待つことから生まれました。

初心者はボラティリティ 75 をトレードすべきでしょうか?

はい、ただしそれを構造化されたシステムのように扱う場合に限ります。

ボラティリティ 75 は動きが速いです。それはエキサイティングなことでもありますが、同時に危険でもあります。

厳格なリスク管理がなければ、この市場のスピードによりアカウントがすぐに消滅してしまう可能性があります。

だからこそ、ポジションサイズを拡大する前に戦略をゆっくりとテストすることをお勧めします。

独自のバックテストを実行して結果を比較したい場合は、ここでDerivアカウントを開設してくださいそして私と同じように取引の記録を開始します。

1,000回の取引後の最終的な考え

この実験を開始したとき、私は完璧な設定が見つかると期待していました。

その代わりに、もっと価値のあるものを発見しました。

完璧な戦略はありません。

しかし、再現性のあるパターンもあります。

Deriv ボラティリティ 75 戦略のバックテストでは、収益性は以下の組み合わせによってもたらされることが示されました。

• シンプルな戦略
• 厳格なリスク管理
• 限られた取引頻度
• 横ばい相場での忍耐力

ほとんどのトレーダーは魔法のインジケーターを探しています。

実際には、エッジは規律とデータから得られることがよくあります。

合成指数の取引に真剣に取り組んでいる場合は、独自のトレードジャーナルを運営することを強くお勧めします。

数字が明らかになったことに驚かれるかもしれません。

これらの戦略を自分でテストし始める準備ができている場合は、Deriv アカウントを開くそしてあなた自身の 1,000 取引の実験を始めてください。