Deriv Volatilità 75 Strategy Backtest: cosa funziona realmente dopo 1.000 operazioni?
La prima volta che ho provato a fare trading su Volatility 75, pensavo di aver trovato il mercato perfetto. Nessuna notizia shock. Nessuna banca centrale. Solo un movimento dei prezzi pulito e continuo.
Nel giro di due settimane, Imi ha fatto saltare il primo conto.
Quell'esperienza mi ha costretto a smettere di indovinare e iniziare a testare. Invece di inseguire indicatori o copiare strategie dai forum, ho deciso di trattare il trading come un progetto di ricerca.
Mi sono impegnato a registrare ogni singola operazione.
Nessuna perdita saltata. Nessuna vittoria selettiva.
Dopo mesi di trading e documentazione di tutto, mi sono ritrovato con un set di dati di 1.000 operazioni su Volatility 75. Questi dati hanno cambiato il modo in cui faccio trading.
Questo articolo è essenzialmente il mio diario di trading privato condensato in un'unica guida. È il backtest della strategia Deriv Volatility 75 che vorrei avere prima di iniziare.
Se hai intenzione di fare trading seriamente sugli indici sintetici, inizia aprendo un conto demo o reale in modo da poter testare le strategie insieme ai dati che condivido qui.
Inizia a testare tu stesso queste strategieDeriv qui.
Perché ho scelto Volatility 75 per il backtest
Tra tutti gli indici sintetici, Volatility 75 si comporta più come uno strumento ad alto slancio.
I movimenti sono rapidi, i pullback sono netti e le tendenze possono durare molto più a lungo del previsto.
Dalle mie prime osservazioni, tre cose sono emerse:
- L'indice tende fortemente ma non costantemente
- I picchi di slancio si verificano improvvisamente
- La maggior parte delle perdite deriva dal trading durante i periodi laterali
Se non hai familiarità con il modo in cui vengono generati questi mercati, ti consiglio di leggere questa spiegazionecome funzionano effettivamente gli indici sintetici Derivprima di testare le strategie.
Comprendere i meccanismi dietro l’indice mi ha aiutato a interpretare molto meglio i miei risultati.
Come ho strutturato il backtest di 1.000 scambi
Non volevo un backtest teorico utilizzando dati storici. Volevo qualcosa di più vicino alle condizioni commerciali reali.
Quindi ho documentato le operazioni dal vivo.
Condizioni di prova
| Parametro | Valore |
| Scambi totali | 1.000 |
| Mercato | Volatilità 75 |
| Piattaforma | Deriv MT5 |
| Tempi testati | M1, M5 |
| Rischio per operazione | 1% |
| Dimensioni del conto | $ 1.000 |
| Durata della prova | 4 mesi |
Ogni scambio includeva:
- Motivo dell'ingresso
- Condizione del mercato
- Conferma dell'indicatore
- Risultato
- Revisione dello screenshot
La parte più sorprendente del backtest della strategia Deriv Volatility 75 non è stata quali strategie funzionassero.
È stato scoprire quando hanno smesso di funzionare.
Le tre strategie che ho testato
Dopo aver esaminato centinaia di operazioni, ho notato che la maggior parte delle strategie rientra in tre categorie.
- Continuazione della tendenza
- Trading di successo
- Configurazioni di inversione
Quindi ho deciso di testare una strategia strutturata per ciascuna categoria.
Strategia 1: pullback della media mobile
Questa è stata la configurazione più coerente durante le condizioni di tendenza.
L'idea era semplice.
Attendi che il prezzo abbia un forte trend, quindi entra dopo un pullback.
Regole di installazione
- 50 EMA sopra 200 EMA per gli acquisti
- Attendi il pullback a 50 EMA
- Confermare con RSI superiore a 50
- Entra alla chiusura della candela rialzista
Risultati del backtest
| Metrico | Risultato |
| Commerci | 382 |
| Tasso di vincita | 56% |
| Rendimento medio: rischio | 1,6:1 |
| Prelievo massimo | 9% |
A prima vista, una percentuale di vincita del 56% non sembra impressionante.
Ma poiché i vincitori erano più grandi dei perdenti, la strategia si è rivelata redditizia.
La vera lezione qui è stata la pazienza.
La maggior parte delle serie di perdite si è verificata quando ho forzato le entrate durante i mercati laterali.
Strategia 2: Breakout della volatilità
Volatilità 75 ama i breakout esplosivi. Il problema è che molti di loro falliscono rapidamente.
Il mio sistema di breakout si concentrava sulle zone di compressione.
Regole di installazione
- Le bande di Bollinger si stringono
- Le interruzioni di prezzo variano tra alto e basso
- Entra con la candela momentum
- Stop sotto il livello di breakout
Risultati del backtest
| Metrico | Risultato |
| Commerci | 311 |
| Tasso di vincita | 48% |
| Rendimento medio: rischio | 2.1:1 |
| Prelievo massimo | 14% |
Questa strategia ha prodotto i maggiori vincitori.
Ma ha avuto anche la serie di sconfitte più lunga.
Il mio tratto peggiore è stato di 11 sconfitte consecutive.
Quel periodo mi ha insegnato una lezione dolorosa sulla volatilità dei mercati:
Anche le buone configurazioni falliscono frequentemente. Puoi anche consultare la mia guida suDeriv matematica dei pagamentiper capire di più su come realizzare profitti sulla piattaforma.
Tuttavia, il backtest della strategia Deriv Volatility 75 ha mostrato qualcosa di interessante.
Solo poche operazioni di breakout forti spesso coprivano molte piccole perdite.
Strategia 3: inversione dell'RSI
Questa era la strategia che la maggior parte dei trader si aspettava di utilizzare.
La volatilità aumenta, l’RSI diventa estremo, i prezzi si invertono.
In pratica, ha funzionato nel peggiore dei casi.
Regole di installazione
- RSI superiore a 80 o inferiore a 20
- Entra nella direzione opposta
- Piccolo stop loss
Risultati del backtest
| Metrico | Risultato |
| Commerci | 307 |
| Tasso di vincita | 42% |
| Rendimento medio: rischio | 1,2:1 |
| Prelievo massimo | 18% |
Il problema principale erano le forti tendenze.
La volatilità 75 può rimanere ipercomprata per lunghi periodi.
Cercare di svanire quelle mosse spesso portava a ripetute perdite.
È qui che molti trader distruggono i loro conti.
Presumono che gli indicatori estremi indichino un’inversione imminente.
Ma gli indici sintetici si comportano diversamente dalle coppie forex tradizionali.
Cosa mi hanno insegnato i primi 300 mestieri
Quando ho esaminato la prima parte dei miei dati, è emerso uno schema.
La maggior parte delle perdite deriva dall’overtrading.
La mia frequenza commerciale era simile a questa:
| Operazioni per sessione | Tasso di vincita |
| 5–10 | 58% |
| 10-20 | 49% |
| 20+ | 41% |
Più operazioni facevo, peggiore diventava la mia performance.
Ciò ha confermato qualcosa che avevo sospettato in precedenza mentre studiavoperché molti trader Deriv finiscono per far saltare i conti.
Il problema più grande non è la strategia.
È la frequenza degli scambi e le decisioni emotive.
A metà del test: una scoperta sorprendente
Intorno al numero commerciale 500, ho notato un nuovo modello.
L’ora del giorno contava più della strategia stessa.
Alcune ore hanno prodotto costantemente configurazioni migliori.
Le migliori finestre di trading
| Ora (UTC) | Osservazione |
| 06:00–09:00 | Tendenze fluide |
| 12:00–15:00 | Mercati instabili |
| 18:00–21:00 | Forti scoppi |
Evitare periodi di bassa qualità ha migliorato notevolmente i risultati.
Questo è stato il singolo miglioramento più grande nel mio backtest della strategia Deriv Volatility 75.
In questa fase ho iniziato anche a sperimentare con l’automazione e i bot. Se sei curioso di sapere come si confrontano i sistemi automatizzati con il trading manuale, ho condiviso la mia esperienza in questo articoloDeriv DBot e sistemi di copy trading.
Cosa ha effettivamente funzionato dopo 1.000 operazioni
Al termine dell'esperimento, ho riepilogato l'intero set di dati.
Spettacolo finale
| Strategia | Commerci | Tasso di vincita | Profitto |
| MA Ritiro | 382 | 56% | +18% |
| Scoppiare | 311 | 48% | +21% |
| Inversione dell'RSI | 307 | 42% | -11% |
Sono sopravvissute due strategie.
Uno ha fallito.
Il risultato più importante tratto dal backtest della strategia Deriv Volatility 75 è stato che la continuazione del trend domina questo mercato.
Cercando di combattere questa tendenza si perde costantemente denaro.
Gestione del rischio che ha mantenuto vivo il conto
La strategia contava.
Ma il controllo del rischio contava di più.
Queste regole hanno fatto la differenza più grande:
- Non rischiare mai più dell’1% per operazione
- Smetti di fare trading dopo 3 perdite consecutive
- Massimo 10 operazioni per sessione
- Ridurre la dimensione della posizione durante i drawdown
Senza queste regole, la sola strategia di breakout avrebbe potuto spazzare via il conto durante le serie di perdite.
L'errore più pericoloso che ho fatto
Intorno al numero commerciale 740 ho commesso un classico errore.
Ho raddoppiato la dimensione della mia posizione dopo una serie di sconfitte.
Il risultato:
Tre sconfitte di fila.
Quella singola decisione emotiva ha cancellato quasi 40 operazioni di profitto.
Ha rafforzato qualcosa di semplice ma brutale.
La coerenza conta più della brillantezza.
Il vantaggio nascosto che la maggior parte dei trader ignora
Dopo aver esaminato tutte le 1.000 operazioni, il vantaggio più grande non era un indicatore segreto.
È stata la selezione del mercato e la pazienza.
I migliori scambi sono avvenuti quando:
- La volatilità si è espansa dopo la compressione
- Le tendenze si sono formate su intervalli temporali più lunghi
- La frequenza degli scambi è rimasta bassa
In altre parole, il vantaggio è venuto dall’attesa.
I principianti dovrebbero fare trading sulla volatilità 75?
Sì, ma solo se lo trattano come un sistema strutturato.
La volatilità 75 si muove rapidamente. Ciò lo rende eccitante, ma anche pericoloso.
Senza un rigoroso controllo del rischio, la velocità di questo mercato può spazzare via i conti molto rapidamente.
Ecco perché consiglio di testare lentamente le strategie prima di ridimensionare le dimensioni della posizione.
Se desideri eseguire i tuoi backtest e confrontare i risultati, puoi farloapri un account Deriv quie iniziare a registrare le operazioni come ho fatto io.
Considerazioni finali dopo 1.000 operazioni
Quando ho iniziato questo esperimento, mi aspettavo di scoprire la configurazione perfetta.
Invece, ho scoperto qualcosa di più prezioso.
Non esiste una strategia perfetta.
Ma ci sono modelli ripetibili.
Il backtest della strategia Deriv Volatility 75 ha dimostrato che la redditività deriva da una combinazione di:
- Strategie semplici
- Gestione rigorosa del rischio
- Frequenza commerciale limitata
- Pazienza durante i mercati laterali
La maggior parte dei trader cerca un indicatore magico.
In realtà, il vantaggio spesso deriva dalla disciplina e dai dati.
Se sei seriamente intenzionato a fare trading su indici sintetici, ti consiglio vivamente di tenere il tuo diario commerciale.
Potresti rimanere sorpreso da ciò che rivelano i numeri.
Se sei pronto per iniziare a testare queste strategie tu stesso,aprire un conto Derive inizia il tuo esperimento da 1.000 operazioni.
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