Deriv Volatility 75 Strategy Backtest: Was funktioniert tatsächlich nach 1.000 Trades?
Als ich zum ersten Mal versuchte, mit Volatility 75 zu handeln, dachte ich, ich hätte den perfekten Markt gefunden. Keine Nachrichtenschocks. Keine Zentralbanken. Einfach eine saubere, kontinuierliche Preisbewegung.
Innerhalb von zwei Wochen habe ichMein erstes Konto ist kaputt gegangen.
Diese Erfahrung zwang mich, mit dem Raten aufzuhören und mit dem Testen zu beginnen. Anstatt Indikatoren hinterherzujagen oder Strategien aus Foren zu kopieren, habe ich beschlossen, den Handel wie ein Forschungsprojekt zu behandeln.
Ich habe mich dazu verpflichtet, jeden einzelnen Trade zu protokollieren.
Keine Skipping-Verluste. Kein Rosinenpicken gewinnt.
Nachdem ich monatelang gehandelt und alles dokumentiert hatte, hatte ich schließlich einen Datensatz von 1.000 Trades auf Volatility 75. Diese Daten haben die Art und Weise, wie ich handele, verändert.
Dieser Artikel ist im Wesentlichen mein privates Trading-Tagebuch, zusammengefasst in einem Leitfaden. Es ist der Deriv Volatility 75-Strategie-Backtest, den ich mir gewünscht hätte, bevor ich angefangen habe.
Wenn Sie vorhaben, ernsthaft mit synthetischen Indizes zu handeln, eröffnen Sie zunächst ein Demo- oder Live-Konto, damit Sie Strategien neben den Daten testen können, die ich hier teile.
Testen Sie diese Strategien selbstDeriv hier.
Warum ich für den Backtest die Volatilität 75 gewählt habe
Von allen synthetischen Indizes verhält sich Volatility 75 am ehesten wie ein Instrument mit hoher Dynamik.
Die Bewegungen sind schnell, die Rückschläge sind scharf und Trends können viel länger andauern als erwartet.
Aus meinen ersten Beobachtungen fielen drei Dinge auf:
- Der Index tendiert stark, aber nicht konstant
- Impulsspitzen treten plötzlich auf
- Die meisten Verluste entstanden durch den Handel in Seitwärtsphasen
Wenn Sie mit der Entstehung dieser Märkte nicht vertraut sind, empfehle ich Ihnen, diese Erklärung zu lesenwie synthetische Deriv-Indizes tatsächlich funktionierenbevor Sie Strategien testen.
Das Verständnis der Mechanismen hinter dem Index hat mir geholfen, meine Ergebnisse viel besser zu interpretieren.
Wie ich den 1.000-Trade-Backtest strukturiert habe
Ich wollte keinen theoretischen Backtest mit historischen Daten. Ich wollte etwas, das den realen Handelsbedingungen näher kommt.
Also habe ich Live-Trades dokumentiert.
Testbedingungen
| Parameter | Wert |
| Gesamtzahl der Trades | 1.000 |
| Markt | Volatilität 75 |
| Plattform | Deriv MT5 |
| Zeitrahmen getestet | M1, M5 |
| Risiko pro Trade | 1 % |
| Kontogröße | 1.000 $ |
| Testdauer | 4 Monate |
Jeder Handel beinhaltete:
- Eintragsgrund
- Marktlage
- Bestätigung des Indikators
- Ergebnis
- Screenshot-Rezension
Das Überraschendste am Deriv Volatility 75-Strategie-Backtest war nicht, welche Strategien funktionierten.
Es war die Entdeckung, als sie aufhörten zu arbeiten.
Die drei Strategien, die ich getestet habe
Nachdem ich Hunderte von Trades überprüft hatte, fiel mir auf, dass die meisten Strategien in drei Kategorien fallen.
- Trendfortsetzung
- Breakout-Handel
- Umkehr-Setups
Deshalb habe ich beschlossen, aus jeder Kategorie eine strukturierte Strategie zu testen.
Strategie 1: Pullback des gleitenden Durchschnitts
Dies war das beständigste Setup unter Trendbedingungen.
Die Idee war einfach.
Warten Sie, bis der Preis einen starken Trend zeigt, und steigen Sie dann nach einem Pullback ein.
Setup-Regeln
- 50 EMA über 200 EMA für Käufe
- Warten Sie auf den Rückzug auf 50 EMA
- Bestätigen Sie mit einem RSI über 50
- Steigen Sie bei zinsbullischem Kerzenschluss ein
Backtest-Ergebnisse
| Metrisch | Ergebnis |
| Gewerbe | 382 |
| Gewinnrate | 56 % |
| Durchschnittlicher Ertrag:Risiko | 1,6:1 |
| Maximaler Drawdown | 9 % |
Auf den ersten Blick klingt eine Gewinnquote von 56 % nicht beeindruckend.
Da es aber mehr Gewinner als Verlierer gab, endete die Strategie profitabel.
Die wahre Lektion hier war Geduld.
Die meisten Verluststrähnen ereigneten sich, als ich in Seitwärtsmärkten den Einstieg erzwang.
Strategie 2: Ausbruch der Volatilität
Volatilität 75 liebt explosive Ausbrüche. Das Problem ist, dass viele von ihnen schnell scheitern.
Mein Breakout-System konzentrierte sich auf Kompressionszonen.
Setup-Regeln
- Bollinger-Bänder drücken
- Die Preisnachlässe variieren zwischen hoch und niedrig
- Treten Sie mit der Impulskerze ein
- Stoppen Sie unterhalb des Ausbruchsniveaus
Backtest-Ergebnisse
| Metrisch | Ergebnis |
| Gewerbe | 311 |
| Gewinnrate | 48 % |
| Durchschnittlicher Ertrag:Risiko | 2,1:1 |
| Maximaler Drawdown | 14 % |
Diese Strategie brachte die größten Gewinner hervor.
Aber es hatte auch die längste Niederlagenserie.
Meine schlimmste Phase waren 11 Niederlagen in Folge.
In dieser Zeit habe ich eine schmerzhafte Lektion über Volatilitätsmärkte gelernt:
Selbst gute Setups scheitern häufig. Sie können auch meinen Leitfaden unter lesenDeriv Auszahlungsberechnungum mehr über die Erzielung von Gewinnen auf der Plattform herauszufinden.
Dennoch zeigte der Backtest der Deriv Volatility 75-Strategie etwas Interessantes.
Nur wenige starke Breakout-Trades deckten oft viele kleine Verluste ab.
Strategie 3: RSI-Umkehr
Dies war die Strategie, von der die meisten Händler erwarten, dass sie funktioniert.
Die Volatilität steigt, der RSI wird extrem, der Preis kehrt sich um.
In der Praxis funktionierte es am schlechtesten.
Setup-Regeln
- RSI über 80 oder unter 20
- Geben Sie die entgegengesetzte Richtung ein
- Kleiner Stop-Loss
Backtest-Ergebnisse
| Metrisch | Ergebnis |
| Gewerbe | 307 |
| Gewinnrate | 42 % |
| Durchschnittlicher Ertrag:Risiko | 1,2:1 |
| Maximaler Drawdown | 18 % |
Das Hauptproblem waren starke Trends.
Volatilität 75 kann über lange Zeiträume überkauft bleiben.
Der Versuch, diese Bewegungen abzuschwächen, führte oft zu wiederholten Verlusten.
Hier zerstören viele Händler ihre Konten.
Sie gehen davon aus, dass extreme Indikatoren darauf hinweisen, dass eine Trendwende bevorsteht.
Aber synthetische Indizes verhalten sich anders als traditionelle Forex-Paare.
Was mir die ersten 300 Trades beigebracht haben
Als ich den ersten Teil meiner Daten überprüfte, zeichnete sich ein Muster ab.
Die meisten Verluste entstanden durch Überhandel.
Meine Handelsfrequenz sah so aus:
| Trades pro Sitzung | Gewinnrate |
| 5–10 | 58 % |
| 10–20 | 49 % |
| 20+ | 41 % |
Je mehr Trades ich machte, desto schlechter wurde meine Leistung.
Dies bestätigte etwas, was ich bereits während des Studiums vermutet hatteWarum viele Deriv-Händler am Ende ihre Konten in die Luft sprengen.
Das größte Problem ist nicht die Strategie.
Es geht um Handelshäufigkeit und emotionale Entscheidungen.
Mitten im Test: Eine überraschende Entdeckung
Um die Handelsnummer 500 herum bemerkte ich ein neues Muster.
Die Tageszeit war wichtiger als die Strategie selbst.
Bestimmte Stunden führten durchweg zu besseren Setups.
Beste Handelsfenster
| Zeit (UTC) | Beobachtung |
| 06:00–09:00 Uhr | Glatte Trends |
| 12:00–15:00 Uhr | Unruhige Märkte |
| 18:00–21:00 Uhr | Starke Ausbrüche |
Durch die Vermeidung von Perioden mit schlechter Qualität konnten die Ergebnisse deutlich verbessert werden.
Dies war die größte Verbesserung in meinem Deriv Volatility 75-Strategie-Backtest.
Zu diesem Zeitpunkt begann ich auch, mit Automatisierung und Bots zu experimentieren. Wenn Sie neugierig sind, wie automatisierte Systeme im Vergleich zum manuellen Handel abschneiden, habe ich meine Erfahrungen in dieser Aufschlüsselung geteiltDeriv DBot- und Kopierhandelssysteme.
Was nach 1.000 Trades tatsächlich funktioniert hat
Als das Experiment endete, habe ich den vollständigen Datensatz zusammengefasst.
Endgültige Leistung
| Strategie | Gewerbe | Gewinnrate | Profitieren |
| MA-Rückzug | 382 | 56 % | +18 % |
| Ausbruch | 311 | 48 % | +21 % |
| RSI-Umkehr | 307 | 42 % | -11% |
Zwei Strategien haben überlebt.
Einer ist gescheitert.
Die größte Erkenntnis aus dem Backtest der Deriv Volatility 75-Strategie war, dass die Trendfortsetzung diesen Markt dominiert.
Der Versuch, dem Trend entgegenzuwirken, hat ständig Geld verloren.
Risikomanagement, das das Konto am Leben hielt
Strategie war wichtig.
Aber die Risikokontrolle war wichtiger.
Diese Regeln machten den größten Unterschied:
- Riskieren Sie niemals mehr als 1 % pro Trade
- Stoppen Sie den Handel nach 3 Verlusten in Folge
- Maximal 10 Trades pro Sitzung
- Reduzieren Sie die Positionsgröße bei Drawdowns
Ohne diese Regeln hätte allein die Breakout-Strategie das Konto bei Verluststrähnen auslöschen können.
Der gefährlichste Fehler, den ich gemacht habe
Um die Handelsnummer 740 herum habe ich einen klassischen Fehler gemacht.
Nach einer Pechsträhne habe ich meine Positionsgröße verdoppelt.
Das Ergebnis:
Drei Niederlagen in Folge.
Diese einzige emotionale Entscheidung machte den Gewinn von fast 40 Trades zunichte.
Es verstärkte etwas Einfaches, aber Brutales.
Konsistenz ist wichtiger als Brillanz.
Der verborgene Vorteil, den die meisten Händler ignorieren
Nach Durchsicht aller 1.000 Trades war der größte Vorteil kein geheimer Indikator.
Es war Marktauswahl und Geduld.
Die besten Trades fanden statt, wenn:
- Die Volatilität nahm nach der Komprimierung zu
- Trends bildeten sich in höheren Zeitrahmen
- Die Handelsfrequenz blieb niedrig
Mit anderen Worten: Der Vorteil kam vom Warten.
Sollten Anfänger mit Volatilität 75 handeln?
Ja, aber nur, wenn sie es wie ein strukturiertes System behandeln.
Volatilität 75 bewegt sich schnell. Das macht es spannend, aber auch gefährlich.
Ohne strikte Risikokontrolle kann die Geschwindigkeit dieses Marktes sehr schnell zum Verlust von Konten führen.
Deshalb empfehle ich, Strategien langsam zu testen, bevor Sie die Positionsgrößen skalieren.
Wenn Sie Ihre eigenen Backtests durchführen und die Ergebnisse vergleichen möchten, können Sie dies tunEröffnen Sie hier ein Deriv-Kontound anfangen, Trades zu protokollieren, wie ich es getan habe.
Letzte Gedanken nach 1.000 Trades
Als ich mit diesem Experiment begann, erwartete ich, das perfekte Setup zu finden.
Stattdessen entdeckte ich etwas Wertvolleres.
Es gibt keine perfekte Strategie.
Aber es gibt wiederholbare Muster.
Der Deriv Volatility 75-Strategie-Backtest zeigte, dass die Rentabilität aus einer Kombination von Folgendem resultiert:
- Einfache Strategien
- Strenges Risikomanagement
- Begrenzte Handelsfrequenz
- Geduld bei Seitwärtsmärkten
Die meisten Händler suchen nach einem magischen Indikator.
In Wirklichkeit liegt der Vorteil oft in Disziplin und Daten.
Wenn Sie es mit dem Handel mit synthetischen Indizes ernst meinen, empfehle ich Ihnen dringend, ein eigenes Fachjournal zu führen.
Sie werden überrascht sein, was die Zahlen verraten.
Wenn Sie bereit sind, diese Strategien selbst zu testen,Eröffnen Sie ein Deriv-Kontound starten Sie Ihr eigenes 1.000-Trade-Experiment.
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