Deriv Volatility 75 Backtest strategie: Co skutečně funguje po 1 000 obchodech?

Když jsem poprvé zkusil obchodovat s Volatility 75, myslel jsem si, že jsem našel perfektní trh. Žádné novinky šoky. Žádné centrální banky. Jen čistý, nepřetržitý pohyb cen.

Během dvou týdnů jsemvyhodil můj první účet.

Ta zkušenost mě donutila přestat hádat a začít testovat. Místo honby za indikátory nebo kopírování strategií z fór jsem se rozhodl pojmout obchodování jako výzkumný projekt.

Zavázal jsem se zaznamenávat každý jednotlivý obchod.

Žádné přeskakování ztrát. Žádné třešňové výhry.

Po měsících obchodování a dokumentování všeho jsem skončil s datasetem 1000 obchodů na Volatility 75. Tato data změnila způsob, jakým obchoduji.

Tento článek je v podstatě můj soukromý obchodní deník zhuštěný do jednoho průvodce. Je to backtest strategie Deriv Volatility 75, který bych si přál mít, než jsem začal.

Pokud plánujete obchodovat se syntetickými indexy vážně, začněte otevřením demo nebo živého účtu, abyste mohli testovat strategie spolu s údaji, které zde sdílím.

Začněte tyto strategie sami testovatZde Deriv.

Proč jsem si pro Backtest vybral Volatility 75

Ze všech syntetických indexů se Volatility 75 chová nejvíce jako nástroj s vysokou hybností.

Pohyby jsou rychlé, zpětné tahy ostré a trendy mohou trvat mnohem déle, než se očekávalo.

Z mých prvních pozorování vynikly tři věci:

• Index se vyvíjí silně, ale ne neustále
• Ke skokům hybnosti dochází náhle
• Většina ztrát pocházela z obchodování během bočních období

Pokud nejste obeznámeni s tím, jak jsou tyto trhy generovány, doporučuji přečíst si toto vysvětleníjak vlastně fungují syntetické indexy Derivpřed testováním strategií.

Pochopení mechaniky indexu mi pomohlo mnohem lépe interpretovat mé výsledky.

Jak jsem strukturoval 1 000 Trade Backtest

Nechtěl jsem teoretický backtest pomocí historických dat. Chtěl jsem něco bližšího skutečným obchodním podmínkám.

Tak jsem zdokumentoval živé obchody.

Podmínky testování

Parametr	Hodnota
Celkový počet obchodů	1 000
Trh	Volatilita 75
Platforma	Deriv MT5
Testované časové rámce	M1, M5
Riziko na obchod	1 %
Velikost účtu	1 000 $
Doba trvání testu	4 měsíce

Každý obchod zahrnoval:

• Důvod vstupu
• Stav na trhu
• Potvrzení indikátoru
• Výsledek
• Recenze snímku obrazovky

Nejpřekvapivější částí backtestu strategie Deriv Volatility 75 nebylo, které strategie fungovaly.

Bylo to objevné, když přestali pracovat.

Tři strategie, které jsem testoval

Po přezkoumání stovek obchodů jsem si všiml, že většina strategií spadá do tří kategorií.

1. Pokračování trendu
2. Breakout obchodování
3. Reverzní nastavení

Rozhodl jsem se tedy otestovat jednu strukturovanou strategii z každé kategorie.

Strategie 1: Pohyblivý průměr Pullback

Toto bylo nejkonzistentnější nastavení během trendových podmínek.

Myšlenka byla jednoduchá.

Počkejte, až bude cena silně trendovat, a poté vstoupit po stažení.

Nastavení pravidel

• 50 EMA nad 200 EMA za nákupy
• Počkejte na stažení na 50 EMA
• Potvrďte s RSI nad 50
• Vstupte na vzestupnou svíčku blízko

Výsledky zpětného testu

Metrický	Výsledek
Obchody	382
Míra výhry	56 %
Průměrná odměna: riziko	1,6:1
Maximální čerpání	9 %

Na první pohled 56% míra výher nezní působivě.

Ale protože vítězové byli větší než poražení, strategie skončila zisková.

Skutečnou lekcí zde byla trpělivost.

Většina sérií proher se odehrála, když jsem vynutil vstupy během postranních trhů.

Strategie 2: Volatility Breakout

Volatility 75 miluje výbušné výbuchy. Problém je, že mnoho z nich rychle selhává.

Můj breakout systém se zaměřil na kompresní zóny.

Nastavení pravidel

• Bollinger Bands mačkají
• Cenové rozdíly jsou vysoké/nízké
• Vstupte se svíčkou hybnosti
• Zastavte pod úrovní úniku

Výsledky zpětného testu

Metrický	Výsledek
Obchody	311
Míra výhry	48 %
Průměrná odměna: riziko	2,1:1
Maximální čerpání	14 %

Tato strategie přinesla největší vítěze.

Ale také mělo nejdelší sérii porážek.

Můj nejhorší úsek bylo 11 po sobě jdoucích proher.

To období mi dalo bolestnou lekci o volatilitních trzích:
I dobrá nastavení často selhávají. Můžete se také podívat na můj průvodceDeriv výplatní matematikazjistit více o vytváření zisků na platformě.

Přesto backtest strategie Deriv Volatility 75 ukázal něco zajímavého.

Jen několik silných breakout obchodů často pokrylo mnoho malých ztrát.

Strategie 3: Zvrat RSI

To byla strategie, kterou většina obchodníků očekává, že bude fungovat.

Volatilita stoupá, RSI se stává extrémním, cena se obrací.

V praxi to fungovalo nejhůř.

Nastavení pravidel

• RSI nad 80 nebo pod 20
• Zadejte opačný směr
• Malý stop loss

Výsledky zpětného testu

Metrický	Výsledek
Obchody	307
Míra výhry	42 %
Průměrná odměna: riziko	1,2:1
Maximální čerpání	18 %

Hlavním problémem byly silné trendy.

Volatilita 75 může zůstat překoupená po dlouhou dobu.

Pokusy zmírnit tyto pohyby často vedly k opakovaným ztrátám.

To je místo, kde mnoho obchodníků ničí své účty.

Předpokládají, že extrémní indikátory znamenají, že přichází zvrat.

Syntetické indexy se ale chovají odlišně od tradičních forexových párů.

Co mě naučilo prvních 300 obchodů

Když jsem si prohlédl první část svých dat, objevil se vzorec.

Většina ztrát pochází z nadměrného obchodování.

Moje obchodní frekvence vypadala takto:

Obchody za relaci	Míra výhry
5–10	58 %
10–20	49 %
20+	41 %

Čím více obchodů jsem udělal, tím horší byl můj výkon.

To potvrdilo něco, co jsem tušil již dříve při studiuproč mnoho obchodníků Deriv končí vyhazováním účtů.

Největší problém není strategie.

Je to obchodní frekvence a emocionální rozhodnutí.

Uprostřed testu: Překvapivý objev

Kolem obchodu číslo 500 jsem si všiml nového vzoru.

Na denní době záleželo víc než na strategii samotné.

Některé hodiny trvale produkovaly lepší nastavení.

Nejlepší obchodní okna

čas (UTC)	Pozorování
06:00–09:00	Hladké trendy
12:00–15:00	Trhané trhy
18:00–21:00	Silné výpady

Vyhýbání se obdobím s nízkou kvalitou výrazně zlepšilo výsledky.

Toto bylo jediné největší zlepšení v mém backtestu strategie Deriv Volatility 75.

V této fázi jsem také začal experimentovat s automatizací a roboty. Pokud vás zajímá, jak se automatizované systémy porovnávají s manuálním obchodováním, podělil jsem se o své zkušenosti v tomto rozděleníDeriv Systémy obchodování s botami a kopiemi.

Co skutečně fungovalo po 1 000 obchodech

Když experiment skončil, shrnul jsem celý soubor dat.

Závěrečné představení

Strategie	Obchody	Míra výhry	Zisk
MA Pullback	382	56 %	+18 %
Breakout	311	48 %	+21 %
Reverzace RSI	307	42 %	-11 %

Dvě strategie přežily.

Jeden selhal.

Největším zjištěním z backtestu strategie Deriv Volatility 75 bylo, že na tomto trhu dominuje pokračování trendu.

Snažit se bojovat s trendem neustále prohrávat peníze.

Řízení rizik, které udrželo účet naživu

Na strategii záleželo.

Více však záleželo na kontrole rizik.

Největší rozdíl přinesla tato pravidla:

• Nikdy neriskujte více než 1 % na obchod
• Zastavte obchodování po 3 ztrátách v řadě
• Maximálně 10 obchodů na relaci
• Snižte velikost pozice během čerpání

Bez těchto pravidel by samotná strategie útěku mohla vymazat účet během porážkových sérií.

Nejnebezpečnější chyba, kterou jsem udělal

Kolem obchodu číslo 740 jsem udělal klasickou chybu.

Po sérii proher jsem zdvojnásobil velikost pozice.

výsledek:

Tři prohry v řadě.

Toto jediné emocionální rozhodnutí vymazalo téměř 40 obchodů v hodnotě zisku.

Posílilo to něco jednoduchého, ale brutálního.

Důslednost je důležitější než brilantnost.

Skrytá hrana většina obchodníků ignoruje

Po přezkoumání všech 1 000 obchodů nebyla největší výhoda tajným ukazatelem.

Byl to výběr trhu a trpělivost.

Nejlepší obchody proběhly, když:

• Volatilita se po stlačení rozšířila
• Trendy se formovaly ve vyšších časových rámcích
• Frekvence obchodů zůstala nízká

Jinými slovy, hrana přišla z čekání.

Měli by začátečníci obchodovat s volatilitou 75?

Ano, ale pouze v případě, že s tím zacházejí jako se strukturovaným systémem.

Volatilita 75 se pohybuje rychle. Díky tomu je to vzrušující, ale také nebezpečné.

Bez přísné kontroly rizik může rychlost tohoto trhu velmi rychle vymazat účty.

Proto doporučuji před škálováním velikostí pozic pomalu testovat strategie.

Pokud chcete provádět vlastní backtesty a porovnávat výsledky, můžetezde si otevřete účet Deriva začněte zaznamenávat obchody jako já.

Závěrečné myšlenky po 1 000 obchodech

Když jsem začal s tímto experimentem, očekával jsem, že objevím dokonalé nastavení.

Místo toho jsem objevil něco cennějšího.

Neexistuje žádná dokonalá strategie.

Existují však opakovatelné vzory.

Backtest strategie Deriv Volatility 75 ukázal, že ziskovost pochází z kombinace:

• Jednoduché strategie
• Přísné řízení rizik
• Omezená frekvence obchodu
• Trpělivost při bočních trzích

Většina obchodníků hledá magický indikátor.

Ve skutečnosti je výhoda často způsobena disciplínou a daty.

Pokud to s obchodováním se syntetickými indexy myslíte vážně, vřele doporučuji vést svůj vlastní obchodní deník.

Možná budete překvapeni, co čísla prozradí.

Pokud jste připraveni začít testovat tyto strategie sami,otevřít účet Deriva začněte svůj vlastní 1000-obchodní experiment.