Deriv Volatility 75 Strategy Backtest: ما الذي يعمل فعليًا بعد 1000 صفقة؟

في المرة الأولى التي حاولت فيها تداول Volatility 75، اعتقدت أنني وجدت السوق المثالي. لا توجد صدمات الأخبار. لا البنوك المركزية. مجرد حركة سعر نظيفة ومستمرة.

في غضون أسبوعين، أنافجر حسابي الأول.

أجبرتني تلك التجربة على التوقف عن التخمين والبدء في الاختبار. بدلاً من مطاردة المؤشرات أو نسخ الاستراتيجيات من المنتديات، قررت التعامل مع التداول كمشروع بحثي.

لقد التزمت بتسجيل كل صفقة.

لا تخطي الخسائر. لا يفوز قطف الكرز.

بعد أشهر من التداول وتوثيق كل شيء، انتهى بي الأمر بمجموعة بيانات مكونة من 1000 صفقة على Volatility 75. وقد غيرت هذه البيانات طريقة تداولي.

هذه المقالة هي في الأساس مجلة التداول الخاصة بي مختصرة في دليل واحد. إنه الاختبار الخلفي لاستراتيجية Deriv Volatility 75 الذي كنت أتمنى لو قمت به قبل أن أبدأ.

إذا كنت تخطط لتداول المؤشرات الاصطناعية على محمل الجد، فابدأ بفتح حساب تجريبي أو حقيقي حتى تتمكن من اختبار الاستراتيجيات جنبًا إلى جنب مع البيانات التي أشاركها هنا.

ابدأ باختبار هذه الاستراتيجيات بنفسكDeriv هنا.

لماذا اخترت التقلب 75 للاختبار الخلفي

من بين جميع المؤشرات الاصطناعية، يتصرف Volatility 75 كأداة ذات زخم مرتفع.

الحركات سريعة، والتراجعات حادة، ويمكن أن تستمر الاتجاهات لفترة أطول بكثير من المتوقع.

من ملاحظاتي المبكرة، برزت ثلاثة أشياء:

• يتجه المؤشر بقوة ولكن ليس بشكل مستمر
• تحدث طفرات الزخم فجأة
• معظم الخسائر جاءت من التداول خلال فترات جانبية

إذا لم تكن على دراية بكيفية إنشاء هذه الأسواق، فإنني أوصي بقراءة هذا الشرحكيف تعمل المؤشرات الاصطناعية Deriv فعليًاقبل اختبار الاستراتيجيات.

لقد ساعدني فهم الآليات الكامنة وراء المؤشر في تفسير نتائجي بشكل أفضل.

كيف قمت بتنظيم 1000 اختبار باكتست للتجارة

لم أكن أرغب في إجراء اختبار خلفي نظري باستخدام البيانات التاريخية. كنت أرغب في شيء أقرب إلى ظروف التداول الحقيقية.

لذلك قمت بتوثيق الصفقات الحية.

شروط الاختبار

المعلمة	قيمة
إجمالي الصفقات	1000
سوق	التقلب 75
منصة	Deriv MT5
تم اختبار الأطر الزمنية	م1، م5
المخاطر لكل التجارة	1%
حجم الحساب	1000 دولار
مدة الاختبار	4 أشهر

وشملت كل التجارة:

• سبب الدخول
• حالة السوق
• تأكيد المؤشر
• حصيلة
• مراجعة لقطة الشاشة

الجزء الأكثر إثارة للدهشة في اختبار Deriv لاستراتيجية Volatility 75 لم يكن أي الاستراتيجيات ناجحة.

لقد تم اكتشاف ذلك عندما توقفوا عن العمل.

الاستراتيجيات الثلاث التي اختبرتها

بعد مراجعة مئات الصفقات، لاحظت أن معظم الاستراتيجيات تنقسم إلى ثلاث فئات.

1. استمرار الاتجاه
2. تداول الاختراق
3. إعدادات عكسية

لذلك قررت اختبار استراتيجية منظمة واحدة من كل فئة.

الإستراتيجية 1: تراجع المتوسط ​​المتحرك

كان هذا هو الإعداد الأكثر اتساقًا خلال ظروف الاتجاه.

كانت الفكرة بسيطة.

انتظر حتى يتجه السعر بقوة، ثم أدخل بعد التراجع.

قواعد الإعداد

• 50 EMA فوق 200 EMA لعمليات الشراء
• انتظر التراجع إلى 50 EMA
• تأكيد مع مؤشر القوة النسبية فوق 50
• أدخل عند إغلاق الشمعة الصاعدة

نتائج الاختبار الخلفي

متري	نتيجة
الصفقات	382
معدل الفوز	56%
متوسط ​​المكافأة: المخاطرة	1.6:1
الحد الأقصى للسحب	9%

للوهلة الأولى، لا يبدو معدل الفوز البالغ 56% مثيرًا للإعجاب.

ولكن لأن الفائزين كانوا أكبر من الخاسرين، انتهت الاستراتيجية مربحة.

الدرس الحقيقي هنا كان الصبر.

حدثت معظم فترات الخسارة عندما أجبرت على الدخول خلال الأسواق الجانبية.

الإستراتيجية 2: اختراق التقلبات

التقلب 75 يحب الاختراقات المتفجرة. المشكلة هي أن الكثير منهم يفشلون بسرعة.

ركز نظام الاختراق الخاص بي على مناطق الضغط.

قواعد الإعداد

• ضغط بولينجر باند
• نطاق فواصل الأسعار مرتفع/منخفض
• أدخل مع شمعة الزخم
• توقف تحت مستوى الاختراق

نتائج الاختبار الخلفي

متري	نتيجة
الصفقات	311
معدل الفوز	48%
متوسط ​​المكافأة: المخاطرة	2.1:1
الحد الأقصى للسحب	14%

أنتجت هذه الاستراتيجية أكبر الفائزين.

لكنها كانت أيضًا صاحبة أطول سلسلة خسائر متتالية.

أسوأ امتداد لي كان 11 خسارة متتالية.

علمتني تلك الفترة درساً مؤلماً حول الأسواق المتقلبة:
حتى الإعدادات الجيدة تفشل بشكل متكرر. يمكنك أيضًا التحقق من دليلي علىDeriv رياضيات الدفعلمعرفة المزيد حول تحقيق الأرباح على المنصة.

ومع ذلك، أظهر الاختبار الخلفي لاستراتيجية Deriv Volatility 75 شيئًا مثيرًا للاهتمام.

مجرد عدد قليل من الصفقات الاختراقية القوية غالبا ما تغطي العديد من الخسائر الصغيرة.

الاستراتيجية 3: عكس مؤشر القوة النسبية

كانت هذه هي الإستراتيجية التي يتوقع معظم المتداولين أن تنجح.

ارتفاع التقلبات، يصبح مؤشر القوة النسبية متطرفًا، وينعكس السعر.

في الممارسة العملية، كان الأمر أسوأ.

قواعد الإعداد

• مؤشر القوة النسبية فوق 80 أو أقل من 20
• أدخل الاتجاه المعاكس
• وقف الخسارة الصغيرة

نتائج الاختبار الخلفي

متري	نتيجة
الصفقات	307
معدل الفوز	42%
متوسط ​​المكافأة: المخاطرة	1.2:1
الحد الأقصى للسحب	18%

وكانت المشكلة الرئيسية هي الاتجاهات القوية.

التقلب 75 يمكن أن يبقى في منطقة ذروة الشراء لفترات طويلة.

غالبًا ما تؤدي محاولة تلاشي تلك التحركات إلى خسائر متكررة.

هذا هو المكان الذي يدمر فيه العديد من المتداولين حساباتهم.

وهم يفترضون أن المؤشرات المتطرفة تعني أن الانعكاس قادم.

لكن المؤشرات الاصطناعية تتصرف بشكل مختلف عن أزواج العملات الأجنبية التقليدية.

ما علمتني أول 300 صفقة

عندما راجعت الجزء الأول من بياناتي، ظهر نمط ما.

معظم الخسائر جاءت من الإفراط في التداول.

بدا تردد التجارة الخاص بي كما يلي:

الصفقات في كل جلسة	معدل الفوز
5-10	58%
10-20	49%
20+	41%

كلما زاد عدد الصفقات التي قمت بها، أصبح أدائي أسوأ.

وهذا يؤكد شيئًا كنت أشك فيه سابقًا أثناء الدراسةلماذا ينتهي الأمر بالعديد من متداولي Deriv إلى تفجير الحسابات.

المشكلة الأكبر ليست الإستراتيجية.

إنه تردد التجارة والقرارات العاطفية.

في منتصف الطريق من خلال الاختبار: اكتشاف مفاجئ

حول التجارة رقم 500، لاحظت وجود نمط جديد.

الوقت من اليوم كان أكثر أهمية من الاستراتيجية نفسها.

أنتجت ساعات معينة باستمرار إعدادات أفضل.

أفضل نوافذ التداول

الوقت (التوقيت العالمي المنسق)	ملاحظة
06:00-09:00	الاتجاهات السلسة
12:00-15:00	أسواق متقلبة
18:00-21:00	اختراقات قوية

أدى تجنب الفترات ذات الجودة المنخفضة إلى تحسين النتائج بشكل كبير.

كان هذا هو أكبر تحسن فردي في الاختبار الخلفي لاستراتيجية Deriv Volatility 75.

في هذه المرحلة، بدأت أيضًا في تجربة الأتمتة والروبوتات. إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية مقارنة الأنظمة الآلية بالتداول اليدوي، فقد شاركت تجربتي في هذا التفصيلDeriv DBot وأنظمة التداول النسخ.

ما الذي نجح بالفعل بعد 1000 صفقة

عندما انتهت التجربة، قمت بتلخيص مجموعة البيانات الكاملة.

الأداء النهائي

الإستراتيجية	الصفقات	معدل الفوز	ربح
التراجع MA	382	56%	+18%
انطلق	311	48%	+21%
عكس مؤشر القوة النسبية	307	42%	-11%

نجت استراتيجيتان.

فشل واحد.

كانت أكبر الوجبات الجاهزة من اختبار Deriv لاستراتيجية Volatility 75 هي أن استمرار الاتجاه يهيمن على هذا السوق.

محاولة محاربة هذا الاتجاه خسرت المال باستمرار.

إدارة المخاطر التي أبقت الحساب على قيد الحياة

الإستراتيجية مهمة.

لكن السيطرة على المخاطر كانت أكثر أهمية.

أحدثت هذه القواعد الفرق الأكبر:

• لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1% لكل صفقة
• توقف عن التداول بعد 3 خسائر متتالية
• الحد الأقصى 10 صفقات في الجلسة الواحدة
• تقليل حجم الموقف أثناء عمليات السحب

بدون هذه القواعد، كان من الممكن أن تقضي استراتيجية الاختراق وحدها على الحساب أثناء فترات الخسارة.

أخطر خطأ قمت به

حول التجارة رقم 740، لقد ارتكبت خطأ كلاسيكيا.

لقد ضاعفت حجم مركزي بعد سلسلة من الخسائر.

النتيجة:

ثلاث خسائر متتالية.

أدى هذا القرار العاطفي الوحيد إلى محو ما يقرب من 40 صفقة من الأرباح.

لقد عززت شيئًا بسيطًا ولكنه وحشي.

الاتساق يهم أكثر من التألق.

الحافة الخفية التي يتجاهلها معظم المتداولين

بعد مراجعة جميع الصفقات الـ 1000، لم تكن الحافة الأكبر مؤشرا سريا.

لقد كان اختيار السوق والصبر.

أفضل الصفقات حدثت عندما:

• توسعت التقلبات بعد الضغط
• تشكلت الاتجاهات على أطر زمنية أعلى
• بقي تردد التجارة منخفضا

وبعبارة أخرى، جاءت الحافة من الانتظار.

هل يجب على المبتدئين تداول التقلبات 75؟

نعم، لكن فقط إذا تعاملوا معه كنظام منظم.

التقلب 75 يتحرك بسرعة. وهذا يجعلها مثيرة، ولكنها خطيرة أيضًا.

بدون رقابة صارمة على المخاطر، يمكن لسرعة هذا السوق أن تمحو الحسابات بسرعة كبيرة.

ولهذا السبب أوصي باختبار الاستراتيجيات ببطء قبل توسيع أحجام المراكز.

إذا كنت تريد إجراء الاختبارات الخلفية الخاصة بك ومقارنة النتائج، فيمكنك ذلكافتح حساب Deriv هناوالبدء في تسجيل الصفقات كما فعلت.

الأفكار النهائية بعد 1000 الصفقات

عندما بدأت هذه التجربة، توقعت أن أكتشف الإعداد المثالي.

وبدلا من ذلك، اكتشفت شيئا أكثر قيمة.

لا توجد استراتيجية مثالية.

ولكن هناك أنماط قابلة للتكرار.

أظهر الاختبار الخلفي لاستراتيجية Deriv Volatility 75 أن الربحية تأتي من مزيج من:

• استراتيجيات بسيطة
• إدارة المخاطر الصارمة
• تردد تجاري محدود
• الصبر خلال الأسواق الجانبية

يبحث معظم المتداولين عن مؤشر سحري.

في الواقع، غالبًا ما تأتي الميزة من الانضباط والبيانات.

إذا كنت جادًا بشأن تداول المؤشرات الاصطناعية، فإنني أوصي بشدة بتشغيل مجلة التداول الخاصة بك.

قد تتفاجأ بما تكشفه الأرقام.

إذا كنت مستعدًا لبدء اختبار هذه الاستراتيجيات بنفسك،افتح حساب Derivوابدأ تجربتك الخاصة في 1000 صفقة.