מדוע רוב הסוחרים ב-Deriv מכים חשבונות: ניתוח שלאחר המוות מבוסס-נתונים

בפעם הראשונה שפוצצתי חשבון מסחר ב-Deriv, זה לא קרה באופן דרמטי. לא היה סחר קטסטרופלי אחד.

זה קרה בשקט.

הפסד אחד הפך לאחר. ואז הגדלתי את ההימור כדי לשחזר את ההפסד. ואז השוק זז שוב. לפני שהבנתי מה קרה, יתרת חשבון שלקח שבועות לבנות נעלמה תוך פחות משעה.

באותה תקופה האמנתי להסברים הרגילים.

אולי השוק עבר מניפולציות.
אולי האסטרטגיה הפסיקה לעבוד.
אולי למתווך היה יתרון.

אבל לאחר שחזרתי על אותו מחזור מספר פעמים, התחלתי לתעד כל עסקה שעשיתי. זמן כניסה, סוג חוזה, גודל ההימור, מצב רגשי ותוצאה.

חודשים אחר כך הפתקים האלה חשפו משהו לא נוח.

רוב החשבונות לא מתפוצצים בגלל אסטרטגיות גרועות.

הם מתפוצצים בגלל התנהגות אנושית צפויה.

אם אתה מתחיל מסע מסחר משלך Deriv, אתה יכול לפתוח את חשבון המסחר שלך דרך Becoin ולהתחיל לבחון אסטרטגיות ממושמעות מההתחלה.

👉פתח את חשבון המסחר שלך ב-Deriv כאן

השיעורים להלן אינם עצות תיאורטיות. הם מגיעים ישירות מסקירת מאות עסקאות ומספר חשבונות מפוצצים.

הדפוסים עקביים עד כאב.

האשליה המוקדמת: כשניצחונות קטנים יוצרים ביטחון מסוכן

השבוע הרווחי הראשון שלי ב-Deriv הרגיש כמו הוכחה שהבנתי הכל.

סחרתי במדדים סינתטיים, בעיקר חוזים לתקופות קצרות. השוק זז במהירות, וכמה כניסות נכונות ברצף גרמו למאזן לטפס במהירות מפתיעה.

התוצאות נראו כך.

יְוֹם	מאזן התחלה	מאזן סיום	אִסטרָטֶגִיָה
יוֹם שֵׁנִי	$100	142 דולר	תנודתיות 75 חוזים קצרים
יוֹם שְׁלִישִׁי	142 דולר	$168	אותו דפוס כניסה
יוֹם רְבִיעִי	$168	191 דולר	הגדלה מעט

בשלב הזה האמנתי שהאסטרטגיה היא הסיבה לזכיות.

כשסקרתי את העסקאות האלה חודשים מאוחר יותר, ההסבר היה הרבה יותר פשוט.

גודל המדגם היה קטן ביותר.

שונות אקראית עזרה לי.

זה המקום שבו סוחרים רבים מתחילים ליצור ציפיות לא מציאותיות לגבי האופן שבו המסחר Deriv עובד בפועל.

ההבנה כיצד מתנהגים מדדים סינתטיים מאחורי הקלעים עזרה לי לראות את התמונה הרחבה יותר. בסופו של דבר הבנתי שהמכניקה של השווקים האלה חשובה הרבה יותר ממה שרוב המתחילים חושבים. פירוט מפורט זה שלאיך התנודתיות 75 באמת עובדת מאחורי האלגוריתםמסביר את המבנה בצורה הרבה יותר ברורה מרוב מדריכי המסחר.

ברגע שהבנתי את המבנה הזה, הרבה מההנחות המוקדמות שלי התחילו לקרוס.

הסטטיסטיקה האמיתית מאחורי התפוצצות החשבונות

לאחר שאספתי מספר חודשים של נתוני מסחר, התחלתי לנתח את ההתנהגות שלי.

על פני מספר חשבונות ומאות עסקאות, הסיבות להפסדים בחשבון נראו כך.

גורם לאובדן חשבון	תדירות ביומנים שלי
הגדלת ההימור לאחר הפסדים	34%
מסחר יתר במהלך עליות תנודתיות	22%
התעלמות ממגבלות עצירה	18%
מסחר נקמה רגשי	15%
התמוטטות האסטרטגיה	11%

ההפתעה הגדולה ביותר הייתה המספר האחרון.

כישלון אסטרטגיה היווה את האחוז הקטן ביותר מההפסדים.

רוב החשבונות נהרסו לאחר שנטשתי את הכללים שלי.

גילוי נוסף הגיע כשהתחלתי לחשב את מתמטיקה של התשלום בפועל מאחורי חוזים בינאריים. סוחרים רבים אף פעם לא מבינים שהאסטרטגיה שלהם צריכה לעלות על שיעור זכייה ספציפי רק כדי לשבור איזון. לאחר שלמדתי כיצד לחשב את יתרת ההסתברות האמיתית באמצעות הנוסחאות המוסברות במדריך זה עלDeriv מתמטיקה של תשלומים ושיעורי זכייה באיזון, מסחר אקראי נראה פתאום הרבה פחות מושך.

המספרים אילצו אותי סוף סוף להתעמת עם משהו לא נוח.

לא הפסדתי כי השוק היה לא הוגן.

הפסדתי כי התנהגות הסיכון שלי הייתה כאוטית.

מלכודת ההסלמה

כל חשבון מפוצץ בהיסטוריה שלי הכיל את אותה נקודת מפנה.

טרייד מפסיד ואחריו החלטה להגדיל את ההימור.

זה קרה בדרך כלל אחרי שלושה או ארבעה הפסדים.

תהליך החשיבה נראה הגיוני באותה תקופה. אם אני מכפיל את ההימור, אוכל להחזיר את ההפסד במהירות.

אבל המתמטיקה סיפרה סיפור אחר לגמרי.

מספר מסחר	לְהַמֵר	תוֹצָאָה	איזון השפעה
1	$5	הֶפסֵד	-5 דולר
2	$5	הֶפסֵד	-10 דולר
3	$10	הֶפסֵד	-20 דולר
4	$20	הֶפסֵד	-40 דולר
5	40 דולר	הֶפסֵד	-80 דולר

חמש עסקאות מפסידות הרסו מחצית מהחשבון.

הבעיה לא הייתה אות הכניסה.

הבעיה הייתה עקומת החשיפה.

מאוחר יותר הבנתי שההתנהגות הזו היא בעצם גרסה מוסווית של מערכת ה-Martingale. זה נראה אטרקטיבי מכיוון שתוצאות מוקדמות לרוב עובדות. אבל ברגע שניתחתי את זה כראוי, ההסתברות להתמוטטות הפכה ברורה. ההסבר המתמטי מאחורי אותה קריסה מתואר בניתוח זה שלMartingale על מדדים סינתטיים Deriv.

ברגע שהפסקתי להסלים את ההימור לאחר הפסדים, החשבונות שלי התחילו מייד להימשך זמן רב יותר.

מסחר יתר: רוצח החשבון השקט

דפוס אחד ביומן המסחר שלי הפך לבלתי אפשרי להתעלם ממנו.

מפגשי המסחר הטובים ביותר שלי הכילו פחות מעשר עסקאות.

הפגישות הכי גרועות שלי הכילו יותר משלושים.

ההבדל לא היה בתנאי השוק.

זה היה לחץ רגשי.

כשהשוק זז במהירות על Volatility 75 או Volatility 100, הרגשתי דחף להשתתף בכל תנועה.

התוצאות היו צפויות.

יותר עסקאות יצרו יותר טעויות.

אחת המפגשים הגרועים ביותר שלי נראתה כך.

חלון זמן	עסקאות שנלקחו	שיעור זכייה
30 דקות ראשונות	6	66%
30 הדקות הבאות	11	45%
שעה אחרונה	19	21%

היתרון שלי נעלם ככל שמספר העסקאות גדל.

בסופו של דבר יצרתי כלל פשוט.

• מקסימום 12 עסקאות למפגש
• ברגע שמגיעים למגבלה, הרציף נסגר
• אין חריגים, גם אם השוק נראה אטרקטיבי

כלל זה לבדו מנע פיצוצי חשבון מרובים מאוחר יותר.

מדוע מדדים סינתטיים מגבירים טעויות של סוחרים

הבנה נוספת הגיעה כשהשוויתי את Deriv עם פלטפורמות פורקס מסורתיות.

מדדים סינתטיים פועלים בצורה שונה ממכשירי שוק סטנדרטיים. הם נוצרים בצורה אלגוריתמית ולא מונעים על ידי תזרימי נזילות אמיתיים.

התנועה המתמדת הזו משנה את התנהגות הסוחר.

השווקים אף פעם לא נסגרים. התנודתיות אף פעם לא באמת נעלמת.

הפיתוי לסחור תמיד קיים.

מבנה הביצוע שונה גם מברוקרים בינאריים רבים מהחוף. הבנת ההבדלים הללו עזרה להסיר כמה מהתפיסות המוטעות המוקדמות שלי לגבי אופן עיבוד ההזמנות. ההשוואה מוסברת בDeriv לעומת מודלים של ביצוע ברוקר offshoreעזר להבהיר מדוע זרימת סחר מתנהג אחרת במדדים סינתטיים.

בסופו של דבר הבנתי שהאתגר האמיתי הוא לא הפלטפורמה.

האתגר היה שליטה עצמית.

הפסיכולוגיה של "כמעט מנצח"

רשומה אחת ביומן המסחר שלי עדיין בולטת.

ביצעתי עסקה שחוזה מהלך קטן כלפי מעלה. המחיר נע בדיוק בכיוון הזה אבל התהפך שניות לפני שהחוזה פג.

המסחר הפסיד.

אובייקטיבית זה היה רק ​​עוד טרייד מפסיד.

מבחינה רגשית זה הרגיש לא הוגן.

התחושה הזו עוררה מסחר בנקמה.

תוך חמש עשרה דקות ביצעתי שמונה עסקאות נוספות.

שבעה מהם הפסידו.

הרגע הזה לימד אותי משהו חשוב.

כמעט פספוסים מסוכנים יותר מאשר הפסדים ברורים.

הם יוצרים אשליה שהמסחר הבא חייב להצליח.

ואשליה זו מובילה לעתים קרובות ישירות להרס חשבון.

מה נתוני הסחר שלי חשפו לבסוף

לאחר עריכת מספר חודשים של רשומות, נוצר דפוס ברור.

חשבונות שרדו זמן רב יותר כאשר היו קיימים שלושה תנאים.

1. גודל הימור קבוע
2. מספר עסקאות מוגבל
3. כיבוי חובה של הפגישה לאחר נסיגה

כאשר התעלמו מהכללים הללו, תוחלת החיים של החשבון ירדה באופן דרמטי.

ההבדל נראה כך.

סגנון מסחר	תוחלת חיים ממוצעת של חשבון
מסחר רגשי	3-5 ימים
אסטרטגיה ללא משמעת	1-2 שבועות
בקרת סיכונים מובנית	2-3 חודשים

האסטרטגיות עצמן כמעט ולא השתנו.

ההתנהגות סביבם כן.

בשלב זה התחלתי גם להתנסות בפלטפורמות מסחר שונות בתוך האקוסיסטם Deriv. כל פלטפורמה מציעה יכולות ניהול סיכונים שונות. ההשוואה בDeriv טריידר לעומת MT5 ב-Derivעזר לי להבין איזו פלטפורמה מציעה שליטה טובה יותר בחשיפה לסיכון.

מודל הסיכון שסוף סוף ייצב את החשבונות שלי

בסופו של דבר אימצתי מסגרת סיכונים פשוטה.

זה לא מסובך, אבל זה דורש משמעת.

• סיכון 1-2% מהחשבון לכל עסקה
• מקסימום 10 עסקאות למפגש
• הפסק לסחור לאחר הפסד יומי של 5%.
• לעולם אל תגדיל את ההימור לאחר מסחר מפסיד

כללים אלה האטו את צמיחת הרווח.

אבל הם הגבירו באופן דרמטי את ההישרדות.

והישרדות היא הדרך היחידה שלכל אסטרטגיית מסחר יש זמן להוכיח את עצמה.

אם אתה רוצה לבדוק אסטרטגיות ניהול סיכונים מובנות כמו אלה, אתה יכול לפתוח את חשבון המסחר Deriv שלך דרך Becoin ולהתחיל להתאמן עם משמעת נכונה.

👉פתח את החשבון שלך כאן

המיתוס של האסטרטגיה המושלמת

אחת התפיסות השגויות הגדולות ביותר שהיו לי בשלב מוקדם הייתה האמונה שהאסטרטגיה הנכונה תבטל פסי הפסדים.

המציאות הוכיחה אחרת.

אפילו אסטרטגיות מוצקות חוות רצפים כמו זה.

סַחַר	תוֹצָאָה
1	הֶפסֵד
2	הֶפסֵד
3	לְנַצֵחַ
4	הֶפסֵד
5	הֶפסֵד
6	לְנַצֵחַ

הקצה מופיע רק על פני גדלי מדגם גדולים.

אם החשבון לא יכול לשרוד רצפים מפסידים, לקצה אף פעם לא יהיה זמן להופיע.

זה חשוב במיוחד עבור יתרות מסחר קטנות. סוחרים רבים מזלזלים עד כמה חשבון קטן יכול להיות שביר כאשר הוא חשוף לתנודתיות. הניסיון האמיתי של בדיקת חשבון קטן מתועד בניסוי זה על האםחשבון Deriv של $100 יכול לשרוד 30 יום.

מה מפריד בין סוחרים שורדים לחשבונות מפוצצים

כשסקרתי את כל יומן המסחר שלי, ההבדל בין חשבונות שרידים לחשבונות מפוצצים הסתכם בהרגלים ולא באינדיקטורים.

סוחרים שהחזיקו מעמד זמן רב יותר עקבו אחר התנהגויות אלה באופן עקבי.

• הם מפסיקים לסחור לאחר פגיעה בגבולות ההפסד
• הם עוקבים אחר כל תוצאת סחר
• הם מתמקדים בעקביות ולא ברווח מהיר
• הם מתייחסים לפגישות מסחר כמו לעבודה מתוזמנת

חשבונות מפוצצים בדרך כלל עקבו אחר הדפוס ההפוך.

• הגדלת ההימור לאחר הפסדים
• מסחר ברציפות במשך שעות
• כניסה לעסקאות ללא הגדרה מוגדרת
• התעלמות ממגבלות משיכה

שיעור נוסף שלמדתי מאוחר יותר כלל את הצד התפעולי של המסחר. ההפקדות הן קלות, אך משיכות יכולות לכלול עיכובים באימות ובעיתוי. הבנת התהליך בפועל המתואר בזהבדיקת מציאות לנסיגה Derivעזר להגדיר ציפיות ריאליות.

שיעור אישי ששינה הכל

ערב אחד סיימתי סשן מסחר אחרי עשרה עסקאות בדיוק.

חמישה ניצחונות.

חמישה הפסדים.

יתרת החשבון כמעט ולא השתנתה.

מוקדם יותר במסע שלי התוצאה הזו הייתה מרגישה מתסכלת.

במקום זאת סגרתי את הרציף והלכתי משם.

למחרת בבוקר סקרתי את העסקאות בשלווה.

ההגדרות היו נכונות.

התוצאות היו פשוט אקראיות.

הרגע הזה שינה את ההבנה שלי במסחר.

המטרה כבר לא הייתה לנצח כל יום.

המטרה הייתה להישאר במשחק מספיק זמן כדי שהסבירות תעבוד.

מחשבות אחרונות מתוך יומן המסחר שלי

כל חשבון מפוצץ שחוויתי הותיר אחריו רמזים.

הרמזים לא הוסתרו באינדיקטורים או באסטרטגיות.

הם הוסתרו בהתנהגות.

כאשר סוחרים מחפשים באינטרנט הסברים מדוע חשבונות נעלמים כל כך מהר, לעתים קרובות הם מצפים לתשובות מסובכות הכוללות אלגוריתמים או מכניקת ברוקרים.

שטרי המסחר שלי מציעים משהו פשוט יותר.

רוב הסוחרים ב-Deriv מפוצצים חשבונות בגלל שהם סוחרים בתדירות גבוהה מדי, מסתכנים יותר מדי בכל עמדה וזונחים את הכללים שלהם כשהרגשות משתלטים.

השוק רק לעתים רחוקות צריך להביס את הסוחר.

הסוחר בדרך כלל מביס את עצמו ראשון.

אם אתה מתכנן להתחיל לסחור ב-Deriv, התחל עם מסגרת ממושמעת מהמסחר הראשון.

👉פתח את חשבון Deriv שלך כאן