Deriv Тест стратегії Volatility 75: що насправді працює після 1000 угод?

Коли я вперше спробував торгувати Volatility 75, я подумав, що знайшов ідеальний ринок. Без новинних шоків. Жодних центральних банків. Просто чистий, постійний рух цін.

Протягом двох тижнів Ізіпсував мій перший акаунт.

Цей досвід змусив мене перестати гадати і почати тестування. Замість того, щоб гнатися за індикаторами або копіювати стратегії з форумів, я вирішив ставитися до торгівлі як до дослідницького проекту.

Я зобов’язався реєструвати кожну окрему угоду.

Без пропуску втрат. Немає перемог.

Після кількох місяців торгівлі та документування всього я отримав набір даних із 1000 угод на Volatility 75. Ці дані змінили мій спосіб торгівлі.

Ця стаття, по суті, є моїм приватним торговим журналом, зведеним в один посібник. Це бектест стратегії Deriv Volatility 75, який я хотів би мати, перш ніж почати.

Якщо ви плануєте серйозно торгувати синтетичними індексами, почніть із відкриття демонстраційного або реального рахунку, щоб ви могли тестувати стратегії разом із даними, якими я тут ділюся.

Почніть тестувати ці стратегії самостійноDeriv тут.

Чому я вибрав Volatility 75 для Backtest

З усіх синтетичних індексів Volatility 75 поводиться найбільше як інструмент з високим імпульсом.

Рухи швидкі, відкати різкі, а тренди можуть тривати набагато довше, ніж очікувалося.

З моїх ранніх спостережень виділяються три речі:

• Індекс сильно змінюється, але не постійно
• Стрибки імпульсу відбуваються раптово
• Більшість втрат принесла торгівля під час бокових періодів

Якщо ви не знайомі з тим, як створюються ці ринки, я рекомендую прочитати це поясненняяк насправді працюють синтетичні індекси Derivперед тестуванням стратегій.

Розуміння механізму індексу допомогло мені набагато краще інтерпретувати мої результати.

Як я структурував 1000 Trade Backtest

Я не хотів теоретичного тестування з використанням історичних даних. Хотілося чогось ближчого до реальних умов торгівлі.

Тож я задокументував живі торги.

Умови тестування

Параметр	Значення
Всього угод	1000
Ринок	Волатильність 75
Платформа	Deriv MT5
Терміни перевірені	М1, М5
Ризик на угоду	1%
Розмір рахунку	1000 доларів США
Тривалість тесту	4 місяці

Кожна торгівля включала:

• Причина вступу
• Стан ринку
• Підтвердження індикатора
• Результат
• Огляд скріншотів

Найдивовижнішою частиною тесту стратегії Deriv Volatility 75 було не те, які стратегії працюють.

Було виявлено, коли вони перестали працювати.

Три перевірені мною стратегії

Переглянувши сотні угод, я помітив, що більшість стратегій поділяються на три категорії.

1. Продовження тренду
2. Проривна торгівля
3. Розворотні установки

Тому я вирішив перевірити одну структуровану стратегію з кожної категорії.

Стратегія 1: відкат ковзної середньої

Це було найпослідовніше налаштування під час трендових умов.

Ідея була проста.

Дочекайтеся сильного тренду ціни, а потім увійдіть після відкату.

Правила налаштування

• 50 EMA вище 200 EMA для покупок
• Дочекайтеся відкату до 50 EMA
• Підтвердьте RSI вище 50
• Увійдіть на закриття бичачої свічки

Результати тестування

Метрика	Результат
Торги	382
Коефіцієнт виграшу	56%
Середня винагорода: ризик	1,6:1
Максимальна просадка	9%

На перший погляд, показник виграшу в 56% не звучить вражаюче.

Але оскільки переможців було більше, ніж переможених, стратегія закінчилася прибутковою.

Справжнім уроком тут було терпіння.

Більшість програшних смуг траплялися, коли я форсував входи під час бічних ринків.

Стратегія 2: Прорив волатильності

Volatility 75 любить вибухові прориви. Проблема в тому, що багато з них швидко виходять з ладу.

Моя система прориву була зосереджена на зонах стиснення.

Правила налаштування

• стиснення смуг Боллінджера
• Діапазон цінових розривів високий/низький
• Увійдіть зі свічкою імпульсу
• Зупинка нижче рівня прориву

Результати тестування

Метрика	Результат
Торги	311
Коефіцієнт виграшу	48%
Середня винагорода: ризик	2,1:1
Максимальна просадка	14%

Ця стратегія принесла найбільших виграшів.

Але також була найдовша смуга програшів.

Мій найгірший відрізок — це 11 поразок поспіль.

Той період навчив мене болючому уроку про волатильність ринків:
Навіть хороші налаштування часто виходять з ладу. Ви також можете переглянути мій посібникDeriv математика виплатщоб дізнатися більше про отримання прибутку на платформі.

Тим не менш, попередній тест стратегії Deriv Volatility 75 показав дещо цікаве.

Лише кілька сильних проривних угод часто покривали багато невеликих збитків.

Стратегія 3: Розворот RSI

Це була стратегія, яку очікують спрацювати більшість трейдерів.

Волатильність зростає, RSI стає екстремальним, ціна змінюється.

На практиці це спрацювало найгірше.

Правила налаштування

• RSI вище 80 або нижче 20
• Введіть протилежний напрямок
• Малий стоп-лосс

Результати тестування

Метрика	Результат
Торги	307
Коефіцієнт виграшу	42%
Середня винагорода: ризик	1,2:1
Максимальна просадка	18%

Головною проблемою були сильні тренди.

Волатильність 75 може залишатися перекупленою протягом тривалого часу.

Спроба згасити ці кроки часто призводила до повторних втрат.

Саме тут багато трейдерів знищують свої рахунки.

Вони припускають, що екстремальні показники означають, що наближається розворот.

Але синтетичні індекси поводяться інакше, ніж традиційні валютні пари.

Чого мене навчили перші 300 торгів

Коли я переглянув першу частину своїх даних, виявилася закономірність.

Більшість втрат принесла переторговля.

Частота моєї торгівлі виглядала так:

Торги за сесію	Коефіцієнт виграшу
5–10	58%
10–20	49%
20+	41%

Чим більше угод я брав, тим гіршою ставала моя ефективність.

Це підтвердило те, про що я підозрював раніше під час навчаннячому багато трейдерів Deriv зрештою руйнують рахунки.

Найбільша проблема – не стратегія.

Це частота торгівлі та емоційні рішення.

На півдорозі через випробування: дивовижне відкриття

Близько торгового номера 500 я помітив нову модель.

Час доби мав більше значення, ніж сама стратегія.

Певні години постійно створювали кращі налаштування.

Найкращі торгові вікна

Час (UTC)	Спостереження
06:00–09:00	Плавні тенденції
12:00–15:00	Поривчасті ринки
18:00–21:00	Сильні висипання

Уникнення неякісних місячних значно покращило результати.

Це було найбільше покращення в моєму попередньому тесті стратегії Deriv Volatility 75.

На цьому етапі я також почав експериментувати з автоматизацією та ботами. Якщо вам цікаво порівняти автоматизовані системи з торгівлею вручну, я поділився своїм досвідом у цій розбивціDeriv DBot і системи торгівлі копіями.

Що насправді спрацювало після 1000 угод

Коли експеримент закінчився, я узагальнив повний набір даних.

Фінальний виступ

Стратегія	Торги	Коефіцієнт виграшу	Прибуток
MA Відкат	382	56%	+18%
Прорив	311	48%	+21%
Розворот RSI	307	42%	-11%

Збереглися дві стратегії.

Один не вдався.

Найважливішим висновком бектесту стратегії Deriv Volatility 75 було те, що на цьому ринку домінує продовження тренду.

Намагаючись боротися з цією тенденцією, постійно втрачали гроші.

Управління ризиками, яке зберегло обліковий запис

Стратегія мала значення.

Але контроль ризику мав більше значення.

Ці правила зробили найбільшу різницю:

• Ніколи не ризикуйте більше ніж 1% за операцію
• Припиніть торгівлю після 3 втрат поспіль
• Максимум 10 угод за сеанс
• Зменшити розмір позиції під час просадки

Без цих правил лише стратегія прориву могла б знищити рахунок під час серії програшів.

Найнебезпечніша помилка, яку я зробив

Навколо торгового номера 740 я зробив класичну помилку.

Я подвоїв розмір своєї позиції після серії програшів.

Результат:

Три поразки поспіль.

Це єдине емоційне рішення стерло майже 40 операцій на суму прибутку.

Це посилило щось просте, але брутальне.

Постійність важливіша за блиск.

Прихована грань, яку більшість трейдерів ігнорують

Після перегляду всіх 1000 угод виявилося, що найбільша перевага не була секретним показником.

Це був ринковий вибір і терпіння.

Найкращі угоди відбувалися, коли:

• Летючість розширюється після стиснення
• Тренди сформовані на старших таймфреймах
• Частота угод залишилася низькою

Іншими словами, перевага прийшла через очікування.

Чи варто початківцям торгувати Volatility 75?

Так, але тільки якщо вони ставляться до нього як до структурованої системи.

Волатильність 75 рухається швидко. Це робить його захоплюючим, але водночас і небезпечним.

Без суворого контролю ризиків швидкість цього ринку може дуже швидко знищити облікові записи.

Ось чому я рекомендую повільно тестувати стратегії перед масштабуванням розмірів позицій.

Якщо ви хочете запустити власні тести та порівняти результати, ви можетевідкрити рахунок Deriv туті почати реєструвати угоди, як я.

Останні думки після 1000 угод

Коли я починав цей експеримент, я очікував знайти ідеальне налаштування.

Натомість я відкрив щось більш цінне.

Ідеальної стратегії не існує.

Але є шаблони, що повторюються.

Тестування стратегії Deriv Volatility 75 показало, що прибутковість походить від поєднання:

• Прості стратегії
• Суворе управління ризиками
• Обмежена частота торгівлі
• Терпіння під час бічних ринків

Більшість трейдерів шукають магічний індикатор.

Насправді перевага часто походить від дисципліни та даних.

Якщо ви серйозно ставитеся до торгівлі синтетичними індексами, я настійно рекомендую вести власний торговий журнал.

Ви можете бути здивовані тим, що показують цифри.

Якщо ви готові самостійно почати тестувати ці стратегії,відкрити рахунок Derivі розпочніть власний експеримент із 1000 угод.